Em uma tigela média, misture com um batedor de arame a farinha, o coco, o bicarbonato de sódio e o sal. Na tigela grande da batedeira, bata a manteiga e o açúcar em velocidade média até conseguir uma mistura clara e fofa, uns 3 minutos. Junte a gema e a baunilha, bata, raspe das laterais da tigela. Junte os ingredientes secos e bata em velocidade baixa até incorporar. Cubra e leve à geladeira por 15 minutos. Preaqueça o forno a 180°C. Forre duas assadeiras grandes com papel manteiga.

Faça bolinhas de aproximadamente 2,5cm de diâmetro com a massa e coloque nas assadeiras preparadas deixando 5m de distância entre elas. Asse por 14 minutos. Retire do forno, faça um buraquinho no centro de cada bolinha e recheie com a geléia. Volte ao forno por 10 minutos ou até que dourem nas extremidades. Deixe esfriar nas assadeiras por 5 minutos e então transfira para uma gradinha e deixe esfriar completamente. Os biscoitos podem ser guardados em um recipiente hermético por até 1 semana.